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《金融计算与建模:理论、算法与SAS程序》

课时:2天

适合学员:

经济、金融、数学、统计等专业学生及金融机构研究人员。

 

课程内容:

01金融数据平台-RESSET金融研究数据库

02股票市场收益计算

03固定收入证券计算

04收益波动率计算

05股票指数编制与计算

06股权风险溢价计算

07股票市场风险指标计算

08股市风险指标分解算法

09债券指数计算

10中国股市CAPM计算

11最优投资组合选择

12中国股市CAPM验证

13随机模拟基本技术

14Copula函数及其应用

15VaR度量与事后检验

16基于Copula的VaR度量与事后检验

17债券组合市场VaR度量

18债券组合信用VaR度量

19期权定价模型介绍

20可转换债券定价

21利率期限结构模型

22构建静态利率期限结构模型

23基于动态利率期限结构模型的定价技术